Математические модели принятия решений в экономике

Учебное пособие. — Саратов: УЦ «Новые технологии в образовании», 2008. — 401 с.Предисловие.
Вводная лекция.
Принятие решений в условиях определённости.
Экстремум функций одной переменной.
Оптимизация при наличии ограничений.
Задачи линейного программирования.
Принятие решений при многих критериях (многокритериальная оптимизация).
Проблема построения обобщенного критерия в многокритериальной ЗПР.
Задачи, решаемые при наличиии карты безразличий.
Резюме и заключительные замечания к разделу I.
Принятие решений в условиях неопределенности и риска.
Принятие решений в условиях неопределенности.
Принятие решений в условиях риска.
Критерий ожидаемой полезности.
Использование смешанных стратегий как способ уменьшения риска.
Принятие решения в условиях риска с возможностью проведения эксперимента.
Резюме и заключительные замечания к разделу II.
Теоретико-игровые модели принятия решений.
Антагонистические игры.
Методы нахождения решения матричной игры в смешанных стратегиях.
Игры n лиц в нормальной форме.
Нахождение оптимальных решений биматричных игр в смешанных стратегиях.
Кооперативные игры.
Оптимальные исходы в кооперативных играх.
Резюме и заключительные замечания к разделу III.
Заключение.
Ответы на тестовые задания.
Литература.